Calcul Stochastique et Processus de Diffusion (CS)

Détails du cours

Voici une introduction détaillée du cours CS.

• Professeur : Nicolas Fournier
• Site web officiel du cours : https://perso.lpsm.paris/~nfournier/
• Format du cours : Cours magistral avec TD (Travaux Dirigés)
• ECTS : 9 ECTS
• Contenu :
  • Mouvement Brownien
  • Filtrations et Martingales
  • Semi-martingales continues
  • Intégration Stochastique
  • Équations Différentielles Stochastiques
• Coefficient de difficulté : ⭐⭐⭐⭐⭐
• Caractéristiques :
  • Ce cours est enseigné selon le livre de Jean-François Le Gall : “Mouvement Brownien, Martingales et Calcul Stochastique”.
  • Nécessite une solide capacité en convergence des martingales et en martingales.
  • Les examens sont très difficiles, mais le style du professeur dans la composition des questions est très cohérent à chaque fois (ce qui se reflète dans les méthodes de résolution).

Voici le polycopié de ce cours. [pdf]

TDs

• TDs en PDF [pdf]
• Solutions des TDs en PDF [pdf]

Examens Précédents

• 2021-2022 : [session1] ; Pas de ressources pour la session 2
• 2022-2023 : [session1] ; Pas de ressources pour la session 2
• 2023-2024 : [session1] ; Pas de ressources pour la session 2
• 2024-2025 : [session1] ; Pas de ressources pour la session 2

Matériaux Additionnels (In English🇬🇧)

“Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus” par Jean-François Le Gall

• Livre en PDF [pdf]
• Solutions des exercices de ce livre en PDF [pdf]

“Brownian Motion” par Peter Mörters et Yuval Peres

• Notes de cours en PDF [pdf]